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[8080] 시스템트레이딩이란?

시스템 트레이딩이란 미리 일정한 규칙을 정한 후 무조건 따르는 기계적 매매 방법입니다.

History analysis & mechanic system
과거의 주가변동 및 매매 동향 등의 데이터를 계량적으로 분석한 뒤 주식을 사고 파는 조건을 미리 설정해두면 투자자의 감정을 배제한 상태에서 컴퓨터가 기계적으로 사고 파는 기법을 뜻합니다.
Automatic
매매 조건을 컴퓨터에 입력해 놓고 조건에 맞으면 저절로 매매가 이루어지는 기법입니다.
Design
본인의 전략에 따라 데이트레이딩도 가능하고, 포지션 매매도 가능합니다.

시스템트레이딩 자세히보기

시스템 트레이딩의 특장점

안정적 수익률 추구
손절매 원칙을 최 우선하는 시스템 트레이딩은 투자원칙 고수를 통해 치명적 손실의 가능성을 낮췄습니다. 반대로 고수익을 담보하기도 어렵습니다. 시스템 트레이딩은 통계적 승률을 근간으로 하기 때문에 시간이 지남에 따라 나타나는 누적 수익률은 우상향의 가능성이 높습니다. 시스템 트레이딩의 매매원칙은 과거 주가 데이터로 시뮬레이션을 하여 나온 것이므로 과거의 경향이 미래에 반복된다는 것을 전제로 합니다. 미국에서 나온 통계에 의하면 시뮬레이션 기간의 ¼정도 기간은 지속성을 유지할 확률이 높다고 합니다.
심리적 안정감 고수
주식투자에 참여한 투자자는 주가의 탐욕과 공포로부터 자유로워지기 어렵습니다. 투자자는 기본적인 혹은 기술적인 검색 매개변수를 개발해야 하고, 시스템을 고수하는데 필요한 자제심을 길러야 하고, 자금관리 원칙이라는 안정망에서 벗어나지 않아야 합니다. 현명한 투자자는 자기원칙에 벗어나면 무조건 파는 습관이 잘 되어 있는 경우가 많습니다. 달리 말하면 자기투자 원칙에 근거한 자기관리가 투철한 사람들입니다.
MY, 투자전략의 검증 (Back Testing)
아울러 만든 공식으로 전진 테스트도 가능합니다. 시장에 참여하는 많은 투자자들은 위험대비 고수익을 염두에 둔다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 대체로 자신이 시장으로부터 퇴출 될 가능성에 대해서는 크게 염두에 두지 않습니다. 시스템트레이딩은 자신의 매매원칙을 시스템으로 만들어 이를 과거 데이터로 가상 매매를 해 봄으로서 생존 가능성을 검증한 후 매매에 임하기 때문에 위험요인이 크게 줄어드는 것입니다. 아울러 미래에 발생되는 수익발생도 원래 정한 원칙에 부합되고 있는가를 검토하여 향후 매매 전략에 참고할 수 있습니다.

시스템 트레이딩의 유형

01 자유재량적 트레이더
(The Discretionary Trader)

자신의 본능과 직관, 주위의 조언, 신문 속보, 루머 등 계수화 할 수 없는 데이터를 가지고 매순간 직감에 따라 뇌동매매 하는 단계로 충분히 돈을 잃고 나서 기술적지표에 대해 관심을 가지게 되는 트레이더
02 기술적 트레이더
(The Technical Trader)

기술적 지표 등 개인적인 객관적 규칙을 이용하며, 수익성을 보장하는 지표와 언제 어디서 사고 팔아야 할지를 예측하기 위해 보조지표 중심으로 연구하기 시작하는 단계로 기법의 가치와 위험관리의 중요성을 배우게 되는 트레이더 단계
03 시스템 기반 트레이더
(The System Trader)

계수화 할 수 있는 과거 데이터를 백테스트 해서 검증된 객관적인 시장진입 및 청산규칙을 사용하여 매매시스템을 이용하며, 자신의 성격에 맞는 시스템트레이딩 기법을 찾기 위해 다양한 시도를 하는 트레이더 단계
04 완벽한 시스템 트레이더
(The Complete Trader)

지속적인 수익률 유지를 위해 한 단계 더 발전된 현금관리 규칙을 사용하고 시장특성에 따른 다수의 시스템 포트폴리오를 구성하여 시스템트레이딩을 하며, 정교하고 다양한 스톱 설정에 많은 시간을 할애하는 트레이더 단계
05 성공 시스템 트레이더
(Successful System Trader)

도입기에 있는 한국의 시스템트레이딩 시장에서 지속적으로 성공투자를 유지하며,스트레스 없는 시스템 매매로 성공 트레이더가 되는 단계